WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Куковицкий Александр Евгеньевич Научный руководитель: к.э.н., доцент Цыплаков Александр Анатольевич Актуальность исследования. Зачастую, классические эконометрические модели демонстрируют невысокую ...»

Аннотация на выпускную квалификационную бакалаврскую работу

“Прогнозирование доходности фондовых индексов с использованием процесса передачи информации между рынками”

Куковицкий Александр Евгеньевич

Научный руководитель: к.э.н., доцент Цыплаков Александр Анатольевич

Актуальность исследования. Зачастую, классические эконометрические модели демонстрируют невысокую предсказательную способность движения цен финансовых инструментов, и одной из причин этого является недостаточное внимание к масштабам и механизмам взаимосвязи различных фондовых рынков.

Вследствие увеличения интегрированности фондовых рынков, важной является информация о том, каким образом проводились торги на других биржах.

Используя данную информацию, представляется возможным построить модель с увеличенной прогностической силой для одного из самых распространенных инструментов инвестирования на рынке капитала – фондовых индексов.

Цель работы: исследованиие вопроса о том, позволяет ли информация о динамике индексов на одном фондовом рынке предсказывать будущую динамику индексов на рынках, расположенных в других часовых поясах, но в пределах одних суток относительно единой временной шкалы.

Объект исследования. Фондовые индексы: S&P500, NIKK225 и MICEX.Предмет исследования. Эконометрические методы моделирования процесса передачи информации между фондовыми рынками.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка литературы и приложения.

В первой главе дается изложение теории о взаимосвязи рынков и краткий обзор существующих подходов к оценке этой связи.

Вторая глава содержит описание основных моделей, характеризующих поведение финансовых временных рядов, их возможного расширения, а также методы оценки качества прогноза.

В третьей главе проведено описание статистической базы и расчетных эконометрических моделей. В завершение главы приведены результаты моделирования на основе трех фондовых индексов за период с 12 января 2010 года по 28 апреля 2016 года.



Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия Бухгалтерский учет в торговых организациях Методические рекомендации к выполнению курсовой работы для ст...»

«41910017018000МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "СамГТУ") 635001016000 Нефтетехнологический факультет Кафедра "Геология и геофизика" Методические указания к самостоятельным р...»

«Формула объема конуса Название предмета Геометрия Класс 11 УМК Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 кл. Уровень обучения базовый Тема урока Объем конуса Общее количество часов, отведенное на изу...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2008 г. N 11057МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 16 января 2008 г. N 6ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙК СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ...»

«9 класс УМК: Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2010г. Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др...»

«Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Факуль...»

«НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ Эня Менабутдиновия Гайнутдинов, Любовь Ивановна Поддерегина г. Минск, Белорусский национальный технический университет Рыночный спрос на обучения по экономическим спе-циальностям на уровне высш...»

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2 (ТЕМЫ 6 – 18)ТЕМА 6. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ЭТАП СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ1. Сущность и понятие "миссия организации".2. Характеристика организации для определения миссии.3. Понятие и виды целей орган...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.